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2005年度スイスフラン/円のトレードルール

2005年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



どういうトレードをしていけば相場で成果をあげられるのか探るために2005年度スイスフラン/円のデータを次のようなトレードルールで分析しています。

売りポジションを建てて翌日にポジションクローズしてしまう短期な取引になります。

まずは2005年度スイスフラン/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。

前日の高値、安値の平均値を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て変動の幅の目安の0.5円を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

売りポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

今度は売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

毎回これを繰り替えしていきます。

売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズするのですが、その日の売りポジションを建てる作業も同時に行われます。

ポジションクローズしてからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。

売りポジションを清算していない時に新たな売りポジション売りポジションが建つと、最大二つの売りポジションが建っている場面もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



 ドキュメントはこちらから

 2005年度スイスフラン/円のプログラムトレードシミュレーション

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたドキュメント

 ロングを基本としたドキュメント

 両建てを基本としたドキュメント

 
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